مقدمه
استراتژی‌های Patache Digital بر اساس یک الگوریتم کمی اختصاصی به عنوان پایه و با لایه‌های تحلیل ریسک ترکیب شده‌اند. تحقیقات و محصولات این تیم بر حفاظت اصلی و بازدهی ثابت در حالی که گاه به گاه دوران ثابتی را دنبال می کنند ، تاکید دارند.
استراتژی ثابت برای BTC یا ETH کاملاً این ویژگی ها را نشان می دهد و انتظار می‌رود که اکثر شکست‌های قیمتی مثبت را به خود اختصاص دهد و در عین حال ضرر را از طریق توقف‌های انتهایی محدود کند.
در بالاترین سطح، استراتژی ثابت شامل دو جزء است: یک Workhorse و یک Racehorse. هدف Workhorse این است که ریسک را باطل کند ، یک سود کوچک/هزینه تراکنش را پوشش دهد و هدف Racehorse این است که فرصت بازدهی بزرگتری را دنبال کند.
این استراتژی از رویکرد معاملاتی ساختار شکست استفاده می‌کند که به دنبال سطوح قیمت یا مناطقی است که یک توکن قادر به حرکت فراتر از آنها نبوده است و باعث می‌شود که معاملات زمانی که توکن از این آستانه‌ها عبور می‌کند در معرض افزایش قرار بگیرند. با توجه به ماهیت استراتژی برای شرکت کننده طراحی شده است که در یک بازه زمانی میان مدت تا بلند مدت (6 ماه تا یک سال) متعهد بماند. در این زمان انتظار می رود که مزایای حضور در استراتژی ظاهر شود.
یک مثال به توضیح نحوه عملکرد آن کمک می کند:
معامله طولانی مدت Bitcoin - زمانی که بازار به سطح ورودی جهت دار می رسد یک معامله طولانی آغاز می شود. دو پوزیشن در سمت طولانی با انباشت Bitcoin نسبت به USDC آغاز می شود. به هر پوزیشن بلافاصله یک هدف و یک توقف (باخت) اختصاص داده می شود. اگر بازار قبل از توقف به هدف برسد، BTC Workhorse به USDC فروخته می شود سپس سود گرفته شده است. به طور همزمان توقف Racehorse به یک توقف دنباله دار تغییر می کند. در این مرحله ریسک اقتصادی باطل می‌شود ، سود ناچیزی محبوس می‌شود و Racehorse پتانسیل بازدهی بزرگتری را دنبال می‌کند.
مکانیزم
این الگوریتم با پیش‌بینی تغییرات بزرگ در قیمت‌ها در روز ، یک مزیت معاملاتی را فراهم می‌کند. همچنین آستانه های ورودی مربوطه را قبل از چنین "شکست قیمتی" ایجاد می کند. برای اقدام معاملاتی در روز بعد، الگوریتم از آستانه های ورودی ذکر شده در بالا برای شروع سفارش معامله "Workhorse" و "Race Horse" استفاده می کند. هر سفارش معاملاتی دارای ریسک تجاری از پیش تعریف شده و تخصیص سرمایه 1.25٪ (هر کدام) است که برای تعیین مقدار سفارش معامله به شرح زیر استفاده می شود:
ارزش Cellar Value x2.50% / 2X Risk در هر معامله ≅ حداکثر. تعداد سفارش
هر سفارش ورودی معامله دارای یک دوره فعال سازی تعریف شده است که در طی آن الگوریتم برای تحقق شرایط ورود کار می کند. اگر الگوریتم نتواند شرایط ورود را در دوره فعال سازی انجام دهد ، فرصت ورود منقضی می شود و هیچ پوزیشنی اتخاذ نخواهد شد. به محض اجرای ورود ، حد ریسک تجاری به عنوان دستور توقف وارد می‌شود و تا زمان خروج از پوزیشن فعال می‌ماند. برای سفارش معاملاتی "Workhorse" به محض اجرای ورود ، هدف سود نیز تعیین می شود. برای سفارش معاملاتی "Racehorse" به جای توقف ثابت از یک توقف انتهایی استفاده می شود. این استراتژی‌ها مشابه «دستور براکتی با OCO» در بازارهای متعارف هستند.
پارامترها و عملکردهای معاملاتی فوق در اسمارت کانترکتی که از Cellar پشتیبانی می کند، ثبت شده است.
نتایج آزمون
سلب مسئولیت: نتایج آزمون برگشتی، عملکرد فرضی و عملکرد تاریخی لزوماً نشان دهنده نتایج آتی نیستند.
فی ها
نکات اضافی
✅اجرای استراتژی از طریق اسمارت کانترکت ممکن است با مفروضات آزمون برگشتی متفاوت باشد و به عملکرد نامطلوب کمک کند.
✅در حالی که شروع استراتژی احتمالاً در ساعات نقدینگی با حجم بالا خواهد بود، اهداف سود یا توقف ریسک ممکن است در دوره‌های عدم نقدینگی به دست آید و به عملکرد نامطلوب کمک کند.
✅الگوریتم معمولاً به سرعت اجرا خیلی حساس نیست اما تأخیرهای اجرا 30 دقیقه (1/2 ساعت) یا بیشتر می‌تواند به عملکرد نامطلوب کمک کند.
✅هزینه های تراکنش و لغزش می تواند بیشتر به عملکرد نامطلوب کمک کند. یک هزینه تراکنش ثابت برای اهداف آزمایش برگشتی در نظر گرفته شده است اما هیچ لغزش صریحی فرض نمی شود. لغزش می تواند به طور نامطلوب یا مطلوب به عملکرد کمک کند و برای هر محیط تجاری منحصر به فرد خواهد بود.
✅اجرای معامله در صرافی AMM اساساً با اجرای معامله در صرافی CLOB متفاوت است. صرافی‌های معمولی کنترل‌های بازار را از طریق کلیدهای مدار، محدود کردن قفل ، توقف موقت معاملات ارائه می‌دهند که در صرافی‌های DeFI یا وجود ندارند یا در مراحل اولیه اولیه هستند.
✅جریان ورودی و خروجی بزرگ به Cellar می تواند به عملکرد نامطلوب کمک کند.
✅خطر امنیت سایبری ممکن است تهدیدی برای از دست دادن منافع اصلی، تحقق‌یافته و غیرقابل بازگشت باشد.
لینگ های ارتباطی Sommelier :
https://linktr.ee/sommelierfinance
گروه فارسی زبان :
https://t.me/Sommelier_persian
توییتر فارسی :
https://twitter.com/Somm_Persian
نظرات
ارسال یک نظر